Order Blocks: Smart Money Concepts (SMC)

Order Blocks (OB) 소개

Order Blocks (OB)는 ICT 트레이딩의 기반이 됩니다. 이들은 금융기관(중앙은행과 대형 펀드 등)이 큰 포지션을 누적한 특정 가격 구간을 나타냅니다. 그림에서, 이들은 반대 웨일 이후에 강력한 웜브로움이 발생하기 전의 마지막 반대 웨일을 식별합니다.

Valid한 Order Block 식별

모든 반대 웨일이 Order Blocks가 아닙니다. Order Block이 고위 가능성이 있는지 판단하려면 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다:

• 불균형 (Imbalance): 다음 웜브로움이 FVG를 생성해야 합니다.
• 구조 파괴 (BOS): 이전 구조가 파괴되어야 합니다.
• 속도: 가격은 빠르게 벗어나는 것이 중요하며, 이것은 기관 참여의 징후입니다.

Order Block 유형

• bulls한 Order Block: 강력한 웨일 이후에 발생하는 반대 웜브로움이 파괴합니다.
• bears한 Order Block: 강력한 웜브로움 이후에 발생하는 반대 웜브로움이 파괴합니다.

기관 트레이딩과 Mitigation

Order Blocks의 핵심 개념은 Mitigation입니다. 가격이 Order Block으로 돌아오면, 금융기관은 이미 누적된 포지션을 닫거나 추가적인 거래를 시작합니다. 이 때 SMC 트레이더는 이러한 기관 참여의 Liquidity를 활용하여 입장을 찾아냅니다.

NinjaTrader 8에서의 Implementation

NinjaTrader 8에서 Order Blocks 트레이딩을 최적화하려면 다음과 같은 도구가 필요합니다:

• Zone Refinement: HTF(고급 시간대)에서 LTF(저급 시간대)로 시간대를 변경하여 스팟을 조정합니다.
• Volume Validation: OB에 실제 지원이 있는지 확인합니다.
• Automated Drawing: 아직 Mitigated되지 않은 Order Blocks만 그림에 표시합니다.

Order Block 트레이딩 전략

• Context: 4H 또는 일일 그래프에서의 테두리입니다.
• Zone of Interest (POI): 15M 또는 1H에서 OB를 식별합니다.
• Confirmation: 더 작은 시간대(1M 또는 5M)에서 OB에 도달할 때, CHOCH (Character Change)가 발생해야 합니다.
• Entry Point: Mean Threshold의 50% 또는 웨일의 시작을 이용합니다.

결론

Order Block은 SMC 트레이딩의 강력한 도구입니다. Order Blocks를 정확히 식별하는 것은 주식 투자자가 기관 트레이딩에 대해 이해하는 것을 구분합니다. NinjaTrader 8 플랫폼을 통해, 이러한 분석을 프로페셔널하고 시스템화된 수준으로 수행할 수 있습니다.